Existe uma lenda de que, no alto do morro onde está o Convento da Penha, em Vila Velha, um quadro de Nossa Senhora das Alegrias sempre aparecia em cima da pedra, entre duas palmeiras. As aparições para o frei Pedro Palácios, um franciscano espanhol que chegou ao Espírito Santo por volta dos anos 1550, indicavam o local onde deveria ser construída uma capela.